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Métodos de Pesquisa Numérica e Modelos de Preços de Opções (Set 3) Método Newton-Ralphson - ou simplesmente o método Newtons é um dos métodos de busca numérica mais utilizados para a resolução de equações. Geralmente o método Newtons converge bem e rapidamente, mas a convergência não é garantida. O método Newtons requer um valor inicial. Esses valores podem determinar a forma como a pesquisa é convertida. O principal desafio para usar este método é que o primeiro diferencial (primeira derivada) da equação é requerido como uma entrada para a precedência de pesquisa. Pacote Set 3 - Métodos de busca numérica e modelos de preços de opções - 14 programas Método de busca numérica - Método de busca numérica Newton-Ralphson - Método de secagem Desvio padrão implícito para chamadas BlackScholes - Abordagem de Newton Desvio padrão implícito para chamada BlackScholes - Abordagem Secante Desvio padrão implícito para BlackScholes Chamada - Abordagem de Bisecção Desvio Padrão Incluído para BlackScholes Put - Abordagem de Newton Desvio Padrão Incluído para BlackScholes Put - Abordagem Secante Desvio Padrão Incluído para BlackScholes Put - Abordagem de Bisecção Black-Scholes Modelo de Preços de Opções - European Call e Put Option Grego Baseado na Opção Black-Scholes Modelo de opção de modelo europeu sobre o ativo com pagamentos de dinheiro conhecidos Modelo de opção europeu sobre o ativo com pagamentos em dinheiro contínuos (opção de índice) Modelo de opção europeu sobre o modelo de opção europeu de moeda no método Futures Secant, ao contrário do método Newton-Ralphson, não requer a diferenciação de A eq Em questão. Por isso, ele pode ser usado para resolver equações complexas sem a dificuldade que pode ter que encontrar ao tentar diferenciar as equações. O método Secant requer dois valores iniciais. O teste mostra que esse método converge um pouco mais lento do que o método Newton-Ralphson. O desvio padrão implícito ou a volatilidade implícita é o valor de volatilidade que tornaria o valor teórico (neste caso o modelo Black-Scholes) é igual ao preço de mercado dado. Para usar o método de Newton-Ralphson, é necessário o primeiro diferencial do desvio padrão em relação ao preço (BlackScholes). Neste caso, podemos usar a Vega (Kappa) a sensibilidade do preço da chamada ao desvio padrão implícito. Ao contrário do método Newton-Ralphson, o método Secant não exige o primeiro diferencial do desvio padrão em relação ao preço (BlackScholes) como entrada. Isso faz do método Secant uma ferramenta mais conveniente para usar. No entanto, ele requer um valor inicial para a iteração, assim como qualquer outra precedência numérica. O método Secant não converge tão rápido quanto o método Newton-Ralphson. O método de busca por bisecção utiliza interpolação linear. Ele usa um mínimo e um máximo de números iniciais no processo de iteração. Os passos necessários para converter dependem muito dos números iniciais. Em geral, esse método leva mais iterações para se comparar ao método Newton. Neste exemplo, derivamos o preço da opção call e put com base no modelo Black-Scholes. Os procedimentos de função são usados. A primeira função, SNorm (z), calcula a probabilidade de infinidade negativa para z em curva normal padrão. Esta função fornece resultados semelhantes aos fornecidos pelo NORMSDIST () no Excel. A segunda função ea terceira função calculam a chamada e colocam os preços, respectivamente. Este programa contém fórmulas de sensibilidade de opções (delta, gamma, vega, theta e rho) e código-fonte. As sensibilidades opcionais também são conhecidas como os gregos. Eles medem o quão sensível é o preço da opção para mudanças em seus parâmetros. Todos os gregos estão disponíveis em funções VBA definidas pelo usuário com fórmulas matemáticas. Quando uma ação emite um dividendo, o dinheiro é pago ao detentor do ativo. O titular da chamada não recebe nenhuma parte do pagamento. Quando a ação é ex-dividendo, seu valor geralmente diminuirá em aproximadamente o valor da distribuição de dividendos. Alguns ativos possuem uma grande distribuição de pagamentos em dinheiro. Um exemplo é um portfólio de índices de mercado de base ampla (digamos SP500), no qual quase todos os itens diários de um componente ou outro pagam um dividendo. Merton (1973) derivou uma variante do modelo Black-Scholes para um ativo que paga dividendos continuamente. Em 1983, Garman e Kohlhagen desenvolveram um modelo que calcula opções de moeda européias. Este programa demonstra o cálculo dos preços das opções de moedas. Programa: European Option Model on Currency Black em 1976, desenvolveu uma variante de seu modelo básico que pode ser aplicado para calcular opções em contratos futuros e futuros. O seguinte demonstra o cálculo dos preços das opções de futuros. Dois programas neste conjunto também estão disponíveis no Conjunto 1. (Exemplo Simples para a opção Put) (Similiar para a opção Put) Introdução Excel VBA para comerciantes Bem-vindo ao segmento Intro Excel VBA For Traders. Esta discussão visa: 1. Comerciantes que têm pouca experiência em programação. 2. Comerciantes que gostariam de aprender a desenvolver ferramentas de negociação Excel VBA. 3. Comerciantes que gostariam (descer a pista) para aprender um idioma de nível inferior (por exemplo, MQL). 1. Um lugar para aprender os conceitos básicos de programação usando Excel VBA. 2. Um lugar para fazer perguntas sobre os princípios descritos aqui. 3. Um recurso de aprendizado orgânico. Este tópico não é: 1. O lugar para postar perguntas individuais específicas do problema do projeto - use os tópicos de tecnologia da plataforma para isso. 2. Fazendo de você um desenvolvedor especializado em um mês. Organização de segmento. É uma boa idéia ter uma idéia geral da abordagem do tópico. Este será no seguinte formato: Tutorial Assunto Post (s) seguido por QampAs e Comentários (relevante para o tópico em questão) Porque eu gosto de ser capaz de criar o que eu quiser (de negociação e de outra forma) no Excel VBA e desfrutar do ensino. Que mais o fato de eu ser um comerciante ativo significa que o FF é o lugar ideal para esse tutorial. Além disso, eu sou um membro comercial e oferece cursos e ferramentas do Excel VBA para indivíduos e empresas através do meu site: Membro comercial Inscrito em setembro de 2009 35 Posts Neste primeiro artigo, discutiremos os conceitos básicos do Excel VBA. VBA é abreviação de Visual Basic para aplicativos. Este é o idioma padrão de desenvolvimento de macro usado na maioria dos produtos do Microsoft Office. O aplicativo pode ser qualquer um dos produtos do Office praticamente, no entanto, no main-stay, ele é usado no Excel, Access e Word (na ordem decrescente de popularidade do uso se você quiser). Tenho certeza de que todos nós vimos os resultados de uma macro gravada, por exemplo, o Excel. Este é o Excel VBA. Eu uso as vírgulas invertidas como a compreensão do verdadeiro significado do termo VBA pode levar um pouco mais do que apenas entender o que cada uma das três palavras significa. Uma definição mais tecnicamente correta do que o Excel VBA é: um conjunto de instruções executável do núcleo enriquecido pelo modelo de objeto da aplicação host. O Conjunto de Instrução do Núcleo VB O Aplicativo de Host A Você vê, VB (no sentido clássico do termo - ou seja, VB6) e VBA compartilham exatamente a mesma biblioteca de tempo de execução do núcleo. Como tal, o idioma central é praticamente idêntico. Deve-se notar que buscar soluções VB6 é adequado em muitos casos para resolver problemas de linguagem básica no VBA. Vamos dar uma rápida olhada em algum código para ver as semelhanças que é importante (nós não nos preocuparemos com o que faz até agora - podemos chegar a isso mais tarde, se não estiver claro): Private Const OutlookApp As String quotOutlook. Applicationquot On Error Resume Next Tentativa de obter uma referência para uma instância existente do Outlook Definir OutObj GetObject (, OutlookApp) no erro Ir para ErrorHandler Se OutObj não é nada, então, nenhuma instância atual do Outlook Abra uma instância do Outlook Definir OutObj CreateObject (OutlookApp) GetOutlookRef OutlookRefResultCREATEDNEW Sair Função Nós temos Obteve uma referência para a instância do Outlook atual GetOutlookRef OutlookRefResultREFEXISTING Exit Function O Outlook não está instalado neste PC ou houve um problema ao iniciar uma instância disso GetOutlookRef OutlookRefResultNOOUTLOOK O código acima é parte de um complemento do Excel usado por uma empresa para enviar e-mail aos membros da equipe com um O relatório do Excel, mas este código (exatamente o mesmo) pode ser usado no VB6 para o mesmo final.